性交视频

时间：2026年5月12日 12:00-14:00 （周二）

地点：中关村校区明德主楼734

主讲人：杨涛 澳大利亚国立大学经济学长聘副教授

主持人：李勇教授

题目：On the Rank Condition of Tail Index Regressions and a Comparative Study with Extremal Quantile Regression

摘要：

We re-visit tail the index regressions framework. For linear specifications, we find that the usual full rank condition can fail because conditioning on extreme outcomes causes regressors to degenerate to constants. Taking this into account, we provide additional regular conditions and establish its asymptotics in this irregular setup. For more general specifications, the conditional distribution of the covariates in the tails concentrates on the values at which the tail index is minimized. Such issue does not exist for the extremal quantile regression framework, where the tail index is assumed constant. Simulations support these findings. Using daily S&P 500 returns, we find that the extremal quantile regression framework appears more suitable than tail-index regression with respect to the tail rank.

主讲人简介：

杨涛博士现任澳大利亚国立大学(ANU)经济学长聘副教授。他的研究领域为理论计量经济学与应用计量经济学，尤其聚焦于非参数与半参数方法、面板数据模型、高维计量模型、金融计量学以及因果推断与政策评估。他已在计量经济学顶级期刊发表了多项重要成果，包括 Journal of Econometrics、Journal of Business and Economic Statistics、Econometric Theory、Econometric Reviews等。他的研究旨在解决具体的经济与金融研究问题，近期研究涉及动态二元选择面板数据的半参数估计、带潜在群组结构的面板随机前沿模型、高维异方差二元选择模型，以及时变系数面板数据模型的设定检验等多个主题。此外，杨涛博士亦为澳大利亚新南威尔士州政府提供政策评估与时间序列分析咨询，具有丰富的学术与实务结合经验。